Зачем вводятся и на что влияют расчетные величины стандартного риска

В очередной раз Национальный банк Беларуси оставил без изменения расчетные величины стандартного риска. Последний раз этот показатель был изменен в августе прошлого года, перенеся значение конца лета на осень и зиму.

Что же это за величины? Как сильно они влияют на кредитно-финансовую систему? Попытаемся в этом разобраться.

Расчетные величины стандартного риска представляют собой универсальный инструмент, оказывающий непосредственное влияние на обеспечение стабильности в области финансов в нашей стране. Если говорить простым языком, то введение расчетной величины стандартного риска с 1 марта 2019 года ограничило возможности для коммерческих банков поднимать процентные ставки по кредитам или депозитам выше уровня, определенного Национальным банком.

Всем известно, что на формирование процентных ставок по депозитам и кредитам оказывает влияние ставка рефинансирования Национального банка, т.е. та процентная ставка, по которой коммерческие банки берут в долг деньги у Национального банка. Если, например, коммерческий банк хочет предоставить заемные средства государственному или частному бизнесу, но своих денег у него для этого не хватает, то руководство коммерческого банка обращается в Национальный банк тоже фактически за кредитом, который регулятор, проанализировав ситуацию, предоставляет коммерческому банку за ставку рефинансирования. В зависимости от того, насколько сильно клиент нуждается в средствах и исходя из того, какую выгоду от сделки может он получить, коммерческий банк может установить максимально высокую процентную ставку, руководствуясь собственной выгодой, но реализовать это начиная с марта 2019 года он не может, поскольку введена фиксированная расчетная величина стандартного риска, имеющая своей целью именно предотвращение необоснованного удорожания денежных средств в национальной валюте для юридических и физических лиц на финансовом рынке нашей страны. До названной выше даты Нацбанк ограничивался только рекомендациями коммерческим банкам относительно их процентной политики, которые были необязательными для исполнения.

Изначально планировалось, что значение расчетной величины стандартного риска будет пересматриваться один раз в квартал, но на практике это происходит каждый месяц. Значение устанавливается не на основании одного лишь желания Национального банка, а представляет собой рассчитанную математическую величину, в основе расчета которой лежат средние процентные ставки по кредитам и депозитам в белорусских рублях, которые были актуальны в месяце, предшествующем расчету, системно значимыми банками первой группы, к которым в настоящее время относятся Беларусбанк, Белагропромбанк, Приорбанк и Альфа-Банк.

Для расчета названного показателя используются процентные ставки по кредитам для физических и юридических лиц без учета льготных кредитов, а также ставки по отзывным и безотзывным вкладам физических лиц с разбивкой по периодам до полугода, от 6 до 12 месяцев и более года. Вычисляется среднее арифметическое значение учитываемых процентных ставок, а также меры их вариации, определяемой с использованием среднеквадратического отклонения, к которому применяется корректирующий коэффициент.

Только после утверждения Национальным банком показатели расчетных величин стандартного риска становятся тем основным ориентиром, которому следуют все действующие в Беларуси коммерческие банки при реализации своей процентной политики. Превышать значение РВСР при установлении процентных ставок по кредитам и депозитам коммерческие банки не должны. Национальный банк своим этим установлением решает две взаимосвязанные и взаимозависимые задачи: во-первых, не допускает резкого и необоснованного роста процентных ставок по депозитам в национальной валюте и, во-вторых, — значительного подорожания кредитных ресурсов. Иными словами, просто и эффективно предотвращает возможные спекулятивные действия на внутреннем финансовом рынке.

Теоретически коммерческий банк может превысить значения расчетных величин стандартного риска, при этом рискуя обратить на себя внимание Национального банка, которое может повлечь за собой в случае превышения ставок по кредитам ужесточение требований относительно оценки кредитных рисков при определении достаточности кредитного капитала, а при превышении ставки РВСР по вкладам они могут быть пересчитаны решением регулятора с использованием корректирующего коэффициента, основанного на действующем значении РВСР.

Таким образом, в связи с тем, что на февраль 2025 года Нацбанк оставил уже на седьмой месяц подряд неизменные расчетные величины стандартного риска, процентные ставки по кредитам в национальной валюте останутся, скорее всего, на прежнем уровне: для юридических лиц это 12, 5% годовых, для физических лиц — 17,71% годовых. Речь идет о максимальных значениях.